状态空间方法的短时间序列分析

编者按：

这本书呈现了平衡状态空间内方式关于小时脱氧核糖核酸统计学分析的全面处理。平衡状态空间内小时脱氧核糖核酸数学模型最显著的形态是把太阳黑子脱氧核糖核酸角度看由明确的各含有组成，如趋势、春季、紧接著原素和锋面项，每一含有都可分开三维。三维步骤就是将所有含有放置在四人形成一个原则上数学模型，称为平衡状态空间内数学模型，它提供了统计学分析的基础。这个方式所衍生的技术非常灵活，相比小时脱氧核糖核酸统计学分析也就是话说主要使用的统计学分析种系统——Box-Jenkins ARIMA种系统，可以处理非常尤其的原因。

里面文版初版

近年大图表的兴起对农业体制图表统计学分析认识论设想巨大的终究，大图表近似于的于其、异构体、动态、碎尾、信噪比高、非黎曼等形态对农业统计学和定量分析设想更高和更多敦促，传统的统计学和定量分析方式更易处理或效果不佳。平衡状态空间内方式的属性天然易于克服降维、混频、碎尾、图表制订等难题，为了让内在的Kalman搜索算法进行频谱提炼具有非常高的可靠性，非常适合渐进和得显现出图表。平衡状态空间内方式对不可太阳黑子的平衡状态等价设定演化步骤以渐进太阳黑子图表的组态，即“让图表话说话”的组态是有effect对大图表终究的；还有。

更进一步，传统农业体制图表统计学分析自此以后赞许农业的构造关系，忽视了小时不明确的原因。自卢卡斯(1976)对此设想批判以来，学术界开始赞许此小时脱氧核糖核酸的定量分析原因。Nelson和Plosser(1982)设想居多农业体制小时脱氧核糖核酸都是西关街道的毫无疑问，Granger(1987)设想协整和逆紧接著的方法论，Sims(1980)设想Var(等价自紧接著)方式，当代的连续性图表统计学分析更赞许小时脱氧核糖核酸的相关原因。但小时脱氧核糖核酸方式与传统的构造统计学分析方式融合有限，仅衍生显现出构造Var等有限方式。Laubach和Williams(2003)板桥乡IS关系式和Phillips关系式，为了让平衡状态空间内方式求解自然收益率，即所谓的半构造方式，既考虑了农业构造方法论，又考虑了图表构造形态，平衡状态空间内方式似乎给显现出了合理克服小型农业体制数学模型的两难的一条蹊径。

自Kalman(1960)设想享有盛誉的卡尔曼滤波的递推搜索算法以来,平衡状态空间内方式在二期工程应用得到了尤其的统计学分析方式。Harvey(1989)的概论成功将平衡状态空间内方式引入农业应用。Durbin和Koopman(2007,2012)的概论种系统全面地统计学分析了平衡状态空间内方式在农业小时脱氧核糖核酸的方法论和统计学分析方式，可以话说是平衡状态空间内方式在农业应用的顶尖水准。本书的两位译者是统计学学应用的顶级学者。Durbin名誉教授是统计学学界的泰斗，脱氧核糖核酸相关里面的DW检验，就是Durbin与Watson于1950年设想的。Koopman名誉教授是STAMP和SSFpack插件的开发者，可以话说集方法论和统计学分析方式于兼备。其设想的Collapsed Dynamic Factor方式，由芝加哥联储为了让500个月底度指标解决问题了月底度GDP得显现出，这是纵观农业图表统计学分析里面所用到的最大图表量。

伴随着大图表其发展，瑞银和美联储基于平衡状态空间内方式设想Nowcasting概念和方式，纽约市联储2016年每周披露披露发表Nowcasting结果。基于平衡状态空间内方式的Nowcasting可以解决问题高频的农业体制金融业得显现出，而不失精确度，合理克服了政策决策的时效性和精确度的两难选择原因。美联储之下也专门形成了农业也就是话说状况(Economics Current Conditions)部门动态对农业状况的监控。

Nowcasting方式可不设想，就得到多家央行的积极响应和赞许，它们随即开始图表统计学分析和统计学分析方式。我在2015年央行之下研讨会提请央行的图表统计学分析人员赞许Nowcasting方式，没想到郇志坚耶鲁大学不仅赞许Nowcasting方式，还探究其背后的平衡状态空间内方法论和方式。特别欣慰的是，郇耶鲁大学不仅不畏艰难敢于学习相比之下艰深的方法论和方式，还有志将这一方式写就里面文在国内传播。

基于以上，我非常高兴向国内农业体制学图表统计学分析和实践者推荐此译著,衷心希望有更多的因由必需涉足华北地区的农业体制图表统计学分析，为不能不农业金融业图表统计学分析和实践作显现出自己的贡献。

马骏

华北地区人民银行货币政策主任会前主任

南京大学国内其发展图表统计学分析院兼职名誉教授

华北地区财富50人新闻网站学术主任

2022年5月底

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